No inicio do ano de 2010 tive uma dificuldade em criar um JPanel com imagem de fundo em um game de xadrez em java, consegui resolver o problema alterando o método paintComponent(Graphics g) da classe JPanel.

As vezes quebramos muito a cabeça com pouca coisa, então resolvi disponibilizar meu JPanel personalizado que dá a opção de escolher uma imagem pelas propriedades do NetBeans, esse panel tem todas as propriedades de um panel normal, pois o mesmo extends da classe JPanel.

Antes de tudo é preciso adicionar o componente "uJPanelImagem",que está no .jar para download no fim do post , a paleta do NetBeans, para adicionar siga os passos descritos no post "Adicionando Componentes a Paleta do NetBeans".

Como utilizar uJPanelImagem?

1. Escolha o componente UJPanelImagem.
   
   
   
2. Selecione o mesmo para mostrar as propriedades
   
   
3. Procure pela propriedade imagem e clique no botão a direita do nome.
   
   
   
4. Escolha sua imagem.
   
   
   
5. Pronto, agora você pode arrastar e redimensionar seu jPanel com imagem de fundo. Obs: se vc estiver utilizando uma imagem transparente, sete a opção opaque no panel.
   
   
   

   Download

O Leonardo preencheu um formulário de contato me procurando, mas não consegui encontrar o email para retornar, então segue abaixo o código da classe com algumas modificações.
Criei um método novo chamado setImagemUrl que ainda não testei mas acho que roda...rsrs

Se (der erro) então{
  É só não usar o método; \\a classe irá funcionar normalmente como antes
}

import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.awt.LayoutManager;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.JPanel;

/**
 *
 * @author Ugleiton
 */
public class UJPanel extends JPanel {
 private File imagemFile = null;
 private String imagemUrl = null;
 private Image imagem = null;
 public UJPanel() {
  super();
 }
 public UJPanel(LayoutManager lm) {
  super(lm);
 }
 public UJPanel(boolean bln) {
  super(bln);
 }
 public UJPanel(LayoutManager lm, boolean bln) {
  super(lm, bln);
 }
 @Override
 protected void paintComponent(Graphics g) {
  try {
   g.drawImage(imagem, 0, 0, this.getWidth(), this.getHeight(), this);
  } catch (Exception e) {
  } finally {
   super.paintComponent(g);
  }
 }
 public void setImagem(Image imagem) {
  this.imagem = imagem;
 }
 public void setImagemFile(File imagemFile) {
  try {
   this.imagemFile = imagemFile;
   if (imagemFile != null) {
    this.imagem = ImageIO.read(imagemFile);
   } else {
    imagem = null;
   }
  } catch (IOException ex) {
  }
 }
 public String getImagemUrl() {
  return imagemUrl;
 }
 public void setImagemUrl(String imagemUrl) {
  this.imagemUrl = imagemUrl;
  this.imagemFile = new File(this.imagemUrl);
  try {
   if (imagemFile != null) {
    this.imagem = ImageIO.read(imagemFile);
   } else {
    imagem = null;
   }
  } catch (IOException ex) {
  }
 }
 public File getImagemFile() {
  return imagemFile;
 }
 public Image getImagem() {
  return imagem;
 }
}

Segue abaixo os passos para se adicionar componentes a paleta do NetBeans:

1. Selecione o Menu Ferramentas:
   
   
   
   
   
2. Clique em Componentes Swing/AWT
   
   
3. Nesse momento escreva um nome de uma categoria de sua escolha.
   
   
   
   
   
   
   
4. Escolha a opção (Adicionar do Jar ou da biblioteca ou de um projeto)
   
   
   
   
5. Selecione o projeto ou jar do qual deseja pegar os componentes
   
   
   
   
   
6. Selecione os componentes desejados. (Obs:  só é exibido os componentes que possuem construtor sem parâmetros)
   
   
   
7. Escolha a categoria que foi criada no item 3 e finalize.